On the empirical behavior of stochastic volatility models: Do skewness and kurtosis matter?
- García-Alonso, M.M.
- Moreno, M.
- Navas, J.F.
Büchersammlung:
Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis
ISSN: 1569-3759
ISBN: 9781780526164
Datum der Publikation: 2012
Ausgabe: 94
Seiten: 227-257
Art: Artikel