Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Doktorvater/Doktormutter
Universität der Verteidigung: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 09 von Juni von 2003
- José Vallés Ferrer Präsident/in
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Sekretär/in
- Flor María Guerrero Casas Vocal
- Francisco Carrasco Fenech Vocal
- María Dolores Oliver Alfonso Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.