Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Directeur/trice
Université de défendre: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 09 juin 2003
- José Vallés Ferrer President
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Secrétaire
- Flor María Guerrero Casas Rapporteur
- Francisco Carrasco Fenech Rapporteur
- María Dolores Oliver Alfonso Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.