Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Director
Universidade de defensa: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 09 de xuño de 2003
- José Vallés Ferrer Presidente/a
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Secretario/a
- Flor María Guerrero Casas Vogal
- Francisco Carrasco Fenech Vogal
- María Dolores Oliver Alfonso Vogal
Tipo: Tese
Resumo
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.