Opciones sobre instrumentos de renta fija

  1. RODRÍGUEZ MASERO, NATIVIDAD
Dirixida por:
  1. María José Vázquez Cueto Director

Universidade de defensa: Universidad de Sevilla

Fecha de defensa: 09 de xuño de 2003

Tribunal:
  1. José Vallés Ferrer Presidente/a
  2. María Enriqueta Camacho Peñalosa Secretario/a
  3. Flor María Guerrero Casas Vogal
  4. Francisco Carrasco Fenech Vogal
  5. María Dolores Oliver Alfonso Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 96207 DIALNET

Resumo

En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.