Estudio de la siniestralidad en el seguro de automóvilesidoneidad de los modelos inflados de ceros y otras extensiones

Abstract

El conocimiento de los factores que intervienen en la siniestralidad del seguro de automóviles es un tema de gran interés para las compañías aseguradoras. La consideración de dichos factores podría eventualmente permitir a las entidades fijar con mayor precisión la prima a pagar por parte de sus clientes y alcanzar así un mayor grado de eficiencia. Tradicionalmente, los estudios orientados al análisis del número de siniestros que los asegurados declaran a su compañía se han basado en el uso de modelos de recuento (count data models), fundamentalmente el modelo de Poisson y el modelo binomial negativo. Sin embargo, la posibilidad que el asegurado tiene de decidir si declara o no los siniestros que sufre, convierte la utilización de los modelos inflados de ceros (zero-inflated models) en una opción muy adecuada desde el punto de vista teórico. El trabajo que presentamos se centra en la aplicación de dichos modelos en la determinación de las principales características relativas a los vehículos, a los clientes asegurados y a las pólizas contratadas que resultan relevantes en la siniestralidad del seguro de automóviles, usando una base de datos procedente de una entidad aseguradora privada española. El estudio se completa con la estimación del número de clientes que, pese a sufrir siniestros, deciden no declararlos, así como de la cifra que éstos suponen; y con una discusión final, de carácter teórico, sobre las posibles ventajas que podrían derivarse de la consideración de otros modelos alternativos, como pueden ser los denominados modelos afinados (thinned models).