El rating y la fijación de precios en préstamos comercialesaplicación mediante un modelo logit

Resumen

Los tipos de interés, cada vez más reducidos, a los que se enfrentan las entidades financieras, unido a una fuerte competencia entre las mismas, ha provocado que muchos de los tipos aplicados a los préstamos comerciales no logren siquiera cubrir el nivel de riesgo de crédito. En este trabajo, nos centraremos en la utilidad de los sistemas RAROC en la actividad crediticia y veremos como el salto cualitativo en esta nueva etapa de gestión del riesgo se produce cuando la entidad financiera decide incorporar el riesgo de crédito en la fijación de precios en préstamos comerciales. Ello permitirá aceptar operaciones que, pese a su excesivo nesgo, pueden ser atractivas si se les ha cobrado un precio suficiente. Para ello, y como elemento básico de esta nueva metodología, proponemos un sistema de rating basado en un modelo de regresión logística. Los datos utilizados en la construcción del modelo han sido facilitados por una caja de ahorros andaluza.