La selección de carteras mediante programación por metas lexicográficas enterauna aplicación al mercado continuo español
- Padilla Garrido, Nuria
- Guerrero Casas, Flor María
ISSN: 1133-3197, 1697-5731
Año de publicación: 2005
Volumen: 23
Número: 1
Páginas: 167-186
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Estudios de economía aplicada
Resumen
Desde el nacimiento de la Teoría de Carteras en 1952, hemos sido testigos de una amplia proliferación de los destinados a buscar la Combinación de títulos más adecuada para cada tipo de inversor. Sin embargo, la revisión de los mismos nos ha permitido descubrir que plantean serias dificultades: en la resolución de este problema de inversión. Entre ellas podemos destacar las relacionadas con la que utilizan, así como la consideración de la selección de carteras como un problema de carácter continuo. Con el propósito de solventar estos inconvenientes, proponemos la construcción de un modelo alternativo utilizando una técnica multiobjetivo denominada Programación por Metas Lexicográficas Entera. Además, y con objeto de facilitar su comprensión al igual que demostrar su validez empírica, lo aplicaremos a un caso real que utiliza valores que cotizan en el mercado continuo español.