El modelo capm, sus anomalías y autocorrelación en la bolsa de Madridun estudio empírico
- PEÑA FARIZA JAVIER DE
- Luis Alberiko Gil Alaña Director
- José Enrique Galdón Sánchez Co-director
Universidade de defensa: Universidad de Navarra
Fecha de defensa: 17 de setembro de 2002
- Fernando Gómez-Bezares Pascual Presidente/a
- Carmen Aranda León Secretario/a
- Javier F. Navas Vogal
- Miguel Ángel Tapia Torres Vogal
- José Manuel Campa Fernández Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Capítulo 1,- Estudio de la validez del CAPM estándar en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid durante le período 1988-2000: Se rechaza la validez del mdoelo. Capítulo 2,- Estudio de las anomalías del tamaño, el PER y el cociente Valor de Mercado-Valor Contable para el mismo período: Hay efecto PER, pero no hay evidencia de las otras anomalías. Capítulo 3,- Contrastación del modelo del paseo aleatorio para el IGBM y el Ibex 35 mediante cocientes de varianzas y contrastes de integración fraccional.