Un análisis financiero-econométrico de la volatilidad del IBEX-35

Résumé

LA TESIS REFERIDA ES UN TRABAJO ORIGINAL DE INVESTIGACION EMPIRICA EN EL CAMPO DE LA ECONOMIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE CAPITALES. POR OTRA PARTE, TAMBIEN LA INVESTIGACION CONLLEVA INTERACCIONES IMPORTANTES A NIVEL DE REVISION CRITICA DE DETERMINADOS ASPECTOS DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA ECONOMIA FINANCIERA. EN LA TESIS DOCTORAL A QUE SE HACE REFERENCIA SE HAN BUSCADO OBJETIVOS DE APORTACIONES NOVEDOSAS EN EL CAMPO DE LA ECONOMIA FINANCIERA, TANTO A NIVEL CONCEPTUAL O TEORICO COMO A NIVEL DE INVESTIGACION EMPIRICA. CONCRETAMENTE SON MUY DESTACABLES LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE APORTACION ORIGINAL: A) EL AMPLIO ANALISIS CRITICO DE LA VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, Y, MAS CONCRETAMENTE, DE LAS VOLATILIDADES (HASTA SEIS DIFERENTES TIPOS DE VOLATILIDAD SON ANALIZADAS) DEL IBEX-35. B) LA MINUCIOSA, DETALLADA Y RIGUROSA MODELIZACION DE LAS VOLATILIDADES DEL IBEX-35 EN UN CONTEXTO FINANCIERO-ECONOMETRICO JUNTO CON LA COMPLEMENTARIA INVESTIGACION EMPIRICA SOBRE UNAS LABORIOSAS Y PROFUNDAS BASES DE DATOS. C) LAS IMPORTANTES CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL TRABAJO EN SU VERTIENTE DE INVESTIGACION EMPIRICA DE VANGUARDIA EN ECONOMIA FINANCIERA APLICADA, TANTO A NIVEL DE HIPOTESIS, MODELIZACIONES, Y APLICACIONES TECNICO-OPERATIVAS PARA GESTION DE CARTERAS.