Iteración fractal de computo IFS en los mercados financieros

  1. MARÍA- RAMOS ESCAMILLA
  2. MARIA JESUS- SEGOVIA VARGAS
  3. MARTA- MIRANDA GARCÍA
Revista:
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA

ISSN: 1575-605X

Año de publicación: 2013

Título del ejemplar: Serie Monografías. Métodos cuantitativos e informática

Volumen: 4

Número: 1

Páginas: 223-244

Tipo: Artículo

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Resumen

En este artículo presentamos un análisis de precios fractal de las acciones emisoras que cotizan en el mercado de capitales, tomamos de herramienta matemática la modelación de sistemas de funciones iteradas, nuestro objetivo es la determinación de los cardiodes de Mandelbrot para la fijación de soportes y resistencias en las tendencias del rango de precios y sostener la hipótesis central que es la maximización del margen estocástico de los precios accionarios de la bolsa de valores en México con sus auto afines internacionales Frankfurt, Londres , Paris , Tokio y New York y representarlas con técnicas chartistas y de mapeo fractal en sus opciones de compra y venta.

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Fuente de los datos: Dialnet