La medición del riesgo de créditoun enfoque basado en la matriz de transición de calificaciones
- Oliver Alfonso, María Dolores
- Torre Gallegos, Antonio de la
- Martín Marín, José luis
ISSN: 1019-6838
Year of publication: 2000
Volume: 9
Issue: 1
Pages: 83-96
Type: Article
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Abstract
En este artículo se aborda una metodología, pera medir el riesgo de crédito en una cartera de bonos, basada en un procedimiento analítico. Se parte de conceptos básicos tales como la matriz de transición de calificaciones y la correlación entre los precios de una cartera de bonos para formular un modelo de riesgo de crédito. Dicho modelo es aplicable no sólo a activos de renta fija sino también a otros instrumentos como cuentas por cobrar, créditos y permutas financieras. Para superar los inconvenientes del modelo propuesto se sugiere el método de simulación de Montecarlo