Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basileael umbral de pérdidas y la distribución de severidad

  1. Di Pietro, Filippo
  2. Irimia Diéguez, Ana Isabel
  3. Oliver Alfonso, María Dolores
Revista:
Universia Business Review

ISSN: 1698-5117

Año de publicación: 2012

Número: 35

Páginas: 78-93

Tipo: Artículo

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Resumen

El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artículo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados críticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vía metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.

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Fuente de los datos: Dialnet