Causalidad y acoplamiento cíclico entre variables macroeconómicas en la conformación de crisis financieras

  1. Josué Alan Cantú Esquivel 1
  2. Humberto Rios Bolivar 1
  3. Ana Lorena Jiménez Preciado 1
  1. 1 Instituto Politécnico Nacional
    info

    Instituto Politécnico Nacional

    Ciudad de México, México

    ROR https://ror.org/059sp8j34

Revista:
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época

ISSN: 2448-6795 1665-5346

Año de publicación: 2023

Volumen: 18

Número: 1

Tipo: Artículo

DOI: 10.21919/REMEF.V18I1.669 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

Objetivo: analizar los componentes cíclicos entre variables económicas cuyos acoplamientos instauraron los mecanismos de propagación y causalidad en la formación del ciclo económico de la economía estadounidense. Método: se utiliza la técnica de sincronización de fase en series de tiempo para los componentes cíclicos de las variables sumada a un análisis de causalidad con un modelo VAR (Vectores Autorregresivos). Resultados: se encuentran los mecanismos de propagación entre variables mediante la secuenciación de los ciclos, reflejando los impactos de las decisiones de política monetaria en la economía agregada, transmitiendo inconscientemente ineficiencias en el desempeño y comportamiento de variables financieras y macroeconómicas. Recomendaciones: implementar análisis de componentes principales para capturar mejor los mecanismos de transmisión de política monetaria. Limitaciones e implicaciones: la dinámica de ajuste cíclico no es del todo pertinente para ser modelada en sistemas lineales. Principal contribución: se expone evidencia de una fuerte relación en subsistemas cíclicos de variables y la dinámica de transmisión y causalidad cíclica, revelando la generación de periodos de crisis económicas y financieras debidos a las decisiones de política monetaria.