Publicaciones (27)

2022

  1. DO SUSTAINABILITY RISKS AFFECT CREDIT RATINGS? EVIDENCE FROM EUROPEAN BANKS

    Amfiteatru Economic, Vol. 24, Núm. 61, pp. 720-738

  2. Cultural differences and cross-border investment project performance: an analysis of the Polish banking sector

    Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , Vol. 35, Núm. 1, pp. 6579-6600

2019

  1. Sustainability performance: A comparative analysis in the polish banking sector

    Sustainability (Switzerland), Vol. 11, Núm. 3

  2. Rating and capital structure: How do the signs affect the speed of adjustment?

    Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 30, Núm. 3, pp. 188-202

  3. Capital structure across Italian regions: The role of financial and economic differences

    Sustainability (Switzerland), Vol. 11, Núm. 16

2018

  1. Preface

    Contributions to Management Science

  2. New methods in fixed income modeling ed. lit.

    Springer Suiza

2016

  1. Determinants of bank CDS spreads in Europe

    Journal of Economics and Business, Vol. 86, pp. 1-15

2014

  1. Examining what best explains corporate credit risk: accounting-based versus market-based models

    Journal of Business Economics and Management, Vol. 15, Núm. 2, pp. 253-276

2013

  1. Determinants of European Bank CDS spreads in times of crisis

    Documentos de Trabajo FUNCAS

  2. Análisis del poder explicativo de los modelos de riesgo de crédito: una aplicación a empresas no financieras europeas

    PubliCan-Ediciones

2012

  1. Examining what best explains corporate credit risk: accounting-based versus market-based models

    Working Papers (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), Núm. 3, pp. 1-43

2010

  1. What drives bank securitisation? The Spanish experience

    Journal of Banking and Finance, Vol. 34, Núm. 11, pp. 2639-2651

  2. Internal models (IRB) in Basel II: An approach to determining the probability of default

    Banks and Bank Systems, Vol. 5, Núm. 2, pp. 222-229

2009

  1. The probability of default in internal ratings bades (IRB) models in Basel II: an application of the rough sets methodology

    Administrando en entornos inciertos = managing in uncertain environment

2008

  1. El riesgo de crédito en el marco del Acuerdo Basilea II

    Las Rozas, Madrid : Delta, [2008]

2007

  1. Los modelos internos (IRB) en Basilea II: la metodología Rough Set en una aproximación a la determinación de la probabilidad de impago

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  2. El riesgo de crédito y Basilea II: aplicación empírica de un sistema de rating

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  3. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: una aplicación al mercado brusátil español

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Núm. 2, pp. 93-110

2006

  1. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: aplicación al mercado bursátil español

    VI Jornadas sobre Riesgos, Regulación Bancaria y Derecho Concursal