Argitalpenak (32) María Dolores Oliver argitalpenak

2022

  1. Are luxury automative brands sensitive to Covid outbreak?

    El papel de la innovación y la economía social como instrumentos para la recuperación económica y sostenible en un escenario post pandemia: Libro de actas del V Congreso Iberoamericano de Jóvenes Investigadores en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas (AJICEDE)

2021

  1. Manual básico para entender los derivados financieros koord.

    Delta Publicaciones Universitarias

2020

  1. Bail-in and interbank contagion risk: An application of fsqca methodology

    Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 7, Núm. 4, pp. 2604-2614

  2. Capacidad total de absorción de pérdidas – hacia una metodología simple y eficiente

    Management Letters / Cuadernos de Gestión, Vol. 20, Núm. 2, pp. 199-222

2019

  1. Erratum: Sanchez-Roger, M.; Oliver-Alfonso, M.D.; Sanchís-Pedregosa, C. Bail-in: A sustainable mechanism for rescuing banks [Sustainability, 10, (2018), (3789)]doi: 10.3390/su10103789

    Sustainability (Switzerland)

  2. Fuzzy logic and its uses in finance: A systematic review exploring its potential to deal with banking crises

    Mathematics, Vol. 7, Núm. 11

2018

  1. Bail-In: A sustainable mechanism for rescuing banks

    Sustainability (Switzerland), Vol. 10, Núm. 10

2016

  1. Planificación financiera en la práctica empresarial

    Departamento de Comunicación I

2010

  1. Internal models (IRB) in Basel II: An approach to determining the probability of default

    Banks and Bank Systems, Vol. 5, Núm. 2, pp. 222-229

2009

  1. Manual práctico de mercados financieros.

    Delta Publicaciones Universitarias

2007

  1. Más allá del valor en riesgo (VeR): el VeR condicional

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Núm. 2, pp. 61-70

2006

  1. Análisis en el marco de BASILEA II del tratamiento del riesgo de mercado en los informes anuales bancarios

    Técnica contable, Vol. 58, Núm. 685, pp. 25-33

  2. Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad

    Universia Business Review, Núm. 10, pp. 66-79

2004

  1. Applying Stress-Testing on Value at Risk (VaR) methodologies

    Investment Management and Financial Innovations, Vol. 1, Núm. 4, pp. 62-73

  2. Contrastación empírica de las metodologías VeR: aplicación a una cartera de renta variable española

    La gestión del riesgo financiero y la nueva ley concursal

  3. Valor en riesgo relativo (ver): más allá de la teoría de carteras

    RECADM, Vol. 3, Núm. 1, pp. 1-26

2000

  1. La medición del riesgo de crédito: un enfoque basado en la matriz de transición de calificaciones

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 9, Núm. 1, pp. 83-96

  2. Riesgo de mercado y de crédito: un enfoque analítico

    Sevilla : Atril 97, 2000

1999

  1. Valor en riesgo de una cartera de renta variable

    El management en el próximo milenio

1998

  1. Un nuevo enfoque para la medición del riesgo de crédito

    Las finanzas del fin de siglo