On the empirical behavior of stochastic volatility models: Do skewness and kurtosis matter?
- García-Alonso, M.M.
- Moreno, M.
- Navas, J.F.
ISSN: 1569-3759
ISBN: 9781780526164
Any de publicació: 2012
Volum: 94
Pàgines: 227-257
Tipus: Article
Col·lecció de llibres:
Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis