El OpVaR como medida del riesgo operacional

  1. Feria Domínguez, José Manuel
  2. Jiménez-Rodríguez, Enrique
  3. Martín Marín, José luis
Revista:
Boletín de estudios económicos

ISSN: 0006-6249

Año de publicación: 2008

Título del ejemplar: La internacionalización de la empresa

Volumen: 63

Número: 193

Páginas: 135-159

Tipo: Artículo

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Resumen

En los últimos años, la industria bancaria ha sufrido importantes pérdidas por fallos operacionales. Consciente de ello, el Comité de Basilea publicó, en 2004, un Nuevo Acuerdo de Capital en el que instaba a las entidades financieras a medir, controlar y gestionar su Riesgo Operacional. En este contexto, el concepto de Valor en Riesgo (VaR) vuelve a cobrar importancia, como ya lo hiciera en su día con el riesgo de mercado, conviertiéndose ahora en un elemento crucial para la medición del riesgo operacional y, por ende, para el cálculo del Capital Económico (CaR). En este trabajo, abundamos en el concepto de Valor en Riesgo Operacional (OpVaR), así como en el proceso metodológico para su cálculo, basándonos en el Modelo de Distribución de Pérdidas Agregada (LDA).

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