Valoración de activos
- IRAOLA GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL
- Manuel S. Santos Director
Universidade de defensa: Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de defensa: 25 de marzo de 2009
- Alejandro Balbás de la Corte Presidente/a
- Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Secretario/a
- Alfredo Ibáñez Rodríguez Vogal
- José Luis Fernandez Perez Vogal
- Javier F. Navas Vogal
Tipo: Tese
Resumo
SE CONSIDERA LA VALORACIÓN DE ACTIVOS EN UNA ECONOMÍA ESTOCÁSTICA CON HORIZONTE INFINITO, AGENTES HETEROGÉNEOS, UNA RESTRICCIÓN DE LIQUIDEZ Y RESTRICCIONES NO LINEALES EN LA NEGOCIACIÓN DE ACTIVOS. ANALIZAMOS LA VALORACIÓN DE ACTIVOS EN UNA ECONOMÍA CON INCUMPLIMIENTO Y RESTRICCIONES DE COLATERAL. PROPORCIONAMOS UNA VÍA PARA IMPLANTAR LA POLÍTICA ÓPTIMA PROPUESTA POR MILTON FRIEDMAN SIN GENERAR INDETERMINACIÓN EN EL NIVEL DE PRECIOS. ANALIZAMOS LA CAPACIDAD DE UN MODELO ESTOCÁSTICO DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DE REPLICAR LAS FLUCTUACIONES DE BAJA FRECUENCIA (20-30 AÑOS) EN EL MERCADO DE ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS.