Publicaciones en las que colabora con Jose Manuel Feria Domínguez (15)

2012

  1. Testing opvar accuracy: an empirical back-testing on the loss distribution approach

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

2011

  1. El riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 205-230

  2. El riesgo operacional: medición, control y gestión

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 179-204

  3. The regulatory loss cut-off level: Does it undervalue the operational capital at risk?

    The Spanish Review of Financial Economics, Vol. 9, Núm. 2, pp. 49-54

2009

  1. El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución de pérdidas

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 141, pp. 37-56

2008

  1. El OpVaR como medida del riesgo operacional

    Boletín de estudios económicos, Vol. 63, Núm. 193, pp. 135-159

  2. Enfoques de Medición de Riesgo Operacional

    Panorama Socioeconómico, Núm. 36, pp. 191-205

2007

  1. El capital económico por riesgo operacional: el efecto de la correlación

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  2. El marco ECTS: Valoración del decanato de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad Pablo de Olavide de su experiencia piloto

    Experiencias de implantación de metodologías ECTS en cursos piloto completos: II Jornadas Nacionales de Metodologías ECTS. Badajoz, 19, 20 y 21 de septiembre de 2007 (Servicio de Publicaciones)

  3. El marco ECTS: Valoración del decanato de la facultad de ciencias empresariales de la universidad Pablo de Olavide de su experiencia piloto.

    Experiencias de implantación de metodologías ECTS en cursos piloto completos: II Jornadas Nacionales de Metodologías ECTS. Badajoz, 19, 20 y 21 de septiembre de 2007 (Servicio de Publicaciones)

2005

  1. La gestión de riesgos y la nueva regulación bancaria

    Grupo Editorial Universitario

2004

  1. El efecto diversificación en términos de ver relativo calculado por simulación de Montecarlo

    Análisis Financiero, Núm. 93, pp. 30-43

  2. El stress-testing en las metodologías VerR

    Boletín de estudios económicos, Vol. 59, Núm. 181, pp. 155-182

  3. La información financiera en términos de valor en riesgo (VeR): análisis de las memorias anuales bancarias españolas (1999-2002)

    La empresa y su entorno: best papers proceedings 2004

2003

  1. El efecto diversificación en términos de "ver relativo" calculado por simulación de Montecarlo versión definitiva 09/05/03

    Transparencia empresarial y sociedad del conocimiento [Recurso electrónico]: comunicaciones presentadas al XII Congreso AECA celebrado en Cádiz, 29 de septiembre-1 de octubre de 2003