Publications (100)

2020

  1. Sovereign bond spreadsand CDS premia in the Eurozone: A causality analysis

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 30, pp. 58-78

2018

  1. Are the sovereign CDS premia sound estimators of the stock market returns?: Evidence from the Eurozone

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 25, pp. 130-155

2014

  1. Sovereign bond spreads and credit default swap premia: Cointegration and causality

    Investment Management and Financial Innovations, Vol. 11, Núm. 2, pp. 47-59

  2. Evolution of sovereign rating models in the current crisis

    GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, Vol. 8, Núm. 1, pp. 16-33

2011

  1. El riesgo operacional: medición, control y gestión

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 179-204

  2. El riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 205-230

  3. Mercados de activos financieros

    Delta Publicaciones Universitarias

  4. Finanzas para todos

    Universidad Pontificia Comillas

  5. The regulatory loss cut-off level: Does it undervalue the operational capital at risk?

    The Spanish Review of Financial Economics, Vol. 9, Núm. 2, pp. 49-54

  6. Perspectivas de la titulización de activos, el caso español

    Boletín de estudios económicos, Vol. 66, Núm. 202, pp. 135-156

  7. Créditos sindicados y emisiones internacionales de bonos

    Revista de contabilidad y dirección, Núm. 12, pp. 73-94

2009

  1. Determining operational capital at risk: an empirical application to the retail banking

    Documentos de Trabajo FUNCAS

  2. Manual práctico de mercados financieros.

    Delta Publicaciones Universitarias

  3. La regulación y supervisión del sistema financiero ante la crisis económica

    Boletín de estudios económicos, Vol. 64, Núm. 198, pp. 441-468

  4. El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución de pérdidas

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 141, pp. 37-56

2008

  1. Enfoques de Medición de Riesgo Operacional

    Panorama Socioeconómico, Núm. 36, pp. 191-205

  2. El OpVaR como medida del riesgo operacional

    Boletín de estudios económicos, Vol. 63, Núm. 193, pp. 135-159

2007

  1. El riesgo de crédito y Basilea II: aplicación empírica de un sistema de rating

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  2. El capital económico por riesgo operacional: el efecto de la correlación

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  3. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: una aplicación al mercado brusátil español

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Núm. 2, pp. 93-110