Publicaciones en las que colabora con Jose Luis Martín Marin (19)

2011

  1. Mercados de activos financieros

    Delta Publicaciones Universitarias

2007

  1. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: una aplicación al mercado brusátil español

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Núm. 2, pp. 93-110

2006

  1. La aplicación práctica de la matriz de transición de 'ratings'

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 74, pp. 59-62

  2. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: aplicación al mercado bursátil español

    VI Jornadas sobre Riesgos, Regulación Bancaria y Derecho Concursal

2005

  1. La gestión de riesgos y la nueva regulación bancaria

    Grupo Editorial Universitario

  2. Structural models and default probability: Application to the Spanish stock market

    Investment Management and Financial Innovations, Vol. 2, Núm. 2, pp. 18-29

2004

  1. El nuevo acuerdo de Basilea y la gestión del riesgo de crédito

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 58, pp. 50-59

  2. El rating y la fijación de precios en préstamos comerciales: aplicación mediante un modelo logit

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 13, Núm. 2, pp. 155-176

  3. Los modelos estructurales y la probabilidad de insolvencia: aplicación en las empresas del IBEX-35

    La gestión del riesgo financiero y la nueva ley concursal

  4. Manual de mercados financieros

    Thomson-Paraninfo

2003

  1. Los modelos de valoración de opciones en la gestión del riesgo de crédito: ¿una alternativa?

    Transparencia empresarial y sociedad del conocimiento [Recurso electrónico]: comunicaciones presentadas al XII Congreso AECA celebrado en Cádiz, 29 de septiembre-1 de octubre de 2003

  2. Los modelos de valoración de opciones en la gestión del riesgo de crédito: ¿una alternativa?

    Boletín de estudios económicos, Vol. 58, Núm. 179, pp. 329-366

2001

  1. Los sistemas RAROC en la fijación de precios en créditos comerciales: aplicación mediante un modelo Logit

    IX Foro de Finanzas

2000

  1. El riesgo de crédito en la gestión de carteras de renta fija

    Cuadernos aragoneses de economía, Vol. 10, Núm. 2, pp. 403-429

  2. Los contratos derivados de crédito en la gestión de carteras de préstamos comerciales

    Actualidad financiera, Año 5, Núm. 1, pp. 17-28

  3. Manual de valoración de empresas

    Ariel España

1999

  1. El riesgo de transición en las calificaciones crediticias de la renta fija

    Boletín de estudios económicos, Vol. 54, Núm. 166, pp. 17-31

  2. La matriz de transición de calificaciones como instrumento de gestión del riesgo de crédito

    Análisis Financiero, Núm. 77, pp. 60-76

1998

  1. La matriz de transición de calificaciones como instrumento de gestión del riesgo de crédito

    Las finanzas del fin de siglo