Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Jose Luis Martín Marin (70)

2023

  1. La relación entre el COVID-19 y el riesgo de crédito: El estudio de caso de las compañías del EuroStoxx 50

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 36

2020

  1. Sovereign bond spreadsand CDS premia in the Eurozone: A causality analysis

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 30, pp. 58-78

2018

  1. Are the sovereign CDS premia sound estimators of the stock market returns?: Evidence from the Eurozone

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 25, pp. 130-155

2014

  1. Evolution of sovereign rating models in the current crisis

    GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, Vol. 8, Núm. 1, pp. 16-33

  2. Sovereign bond spreads and credit default swap premia: Cointegration and causality

    Investment Management and Financial Innovations, Vol. 11, Núm. 2, pp. 47-59

2011

  1. Créditos sindicados y emisiones internacionales de bonos

    Revista de contabilidad y dirección, Núm. 12, pp. 73-94

  2. El riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 205-230

  3. El riesgo operacional: medición, control y gestión

    Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (Madrid : Pirámide, 2011), pp. 179-204

  4. Finanzas para todos

    Universidad Pontificia Comillas

  5. Mercados de activos financieros

    Delta Publicaciones Universitarias

  6. Perspectivas de la titulización de activos, el caso español

    Boletín de estudios económicos, Vol. 66, Núm. 202, pp. 135-156

  7. The regulatory loss cut-off level: Does it undervalue the operational capital at risk?

    The Spanish Review of Financial Economics, Vol. 9, Núm. 2, pp. 49-54

2010

  1. Perspectives on the securitization of assets: the Spanish economy in perspective

    Journal of Financial Management & Analysis, Vol. 23, Núm. 1, pp. 40-59

2009

  1. Determining operational capital at risk: an empirical application to the retail banking

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  2. El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distribución de pérdidas

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 141, pp. 37-56

  3. La regulación y supervisión del sistema financiero ante la crisis económica

    Boletín de estudios económicos, Vol. 64, Núm. 198, pp. 441-468

  4. Manual práctico de mercados financieros.

    Delta Publicaciones Universitarias

2008

  1. El OpVaR como medida del riesgo operacional

    Boletín de estudios económicos, Vol. 63, Núm. 193, pp. 135-159

  2. Enfoques de Medición de Riesgo Operacional

    Panorama Socioeconómico, Núm. 36, pp. 191-205

2007

  1. El capital económico por riesgo operacional: el efecto de la correlación

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas