Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Director
Defence university: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 09 June 2003
- José Vallés Ferrer Chair
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Secretary
- Flor María Guerrero Casas Committee member
- Francisco Carrasco Fenech Committee member
- María Dolores Oliver Alfonso Committee member
Type: Thesis
Abstract
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.