Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Director/a
Universidad de defensa: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 09 de junio de 2003
- José Vallés Ferrer Presidente/a
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Secretario/a
- Flor María Guerrero Casas Vocal
- Francisco Carrasco Fenech Vocal
- María Dolores Oliver Alfonso Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.