Opciones sobre instrumentos de renta fija
- María José Vázquez Cueto Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad de Sevilla
Fecha de defensa: 2003(e)ko ekaina-(a)k 09
- José Vallés Ferrer Presidentea
- María Enriqueta Camacho Peñalosa Idazkaria
- Flor María Guerrero Casas Kidea
- Francisco Carrasco Fenech Kidea
- María Dolores Oliver Alfonso Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.