Publicaciones en las que colabora con Jose Luis Martín Marin (26)

2023

  1. La relación entre el COVID-19 y el riesgo de crédito: El estudio de caso de las compañías del EuroStoxx 50

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 36

2018

  1. Are the sovereign CDS premia sound estimators of the stock market returns?: Evidence from the Eurozone

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 25, pp. 130-155

2011

  1. Mercados de activos financieros

    Delta Publicaciones Universitarias

  2. Perspectivas de la titulización de activos, el caso español

    Boletín de estudios económicos, Vol. 66, Núm. 202, pp. 135-156

2007

  1. El riesgo de crédito y Basilea II: aplicación empírica de un sistema de rating

    Empresa y sociedad [Recurso electrónico]: respondiendo al cambio : comunicaciones presentadas

  2. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: una aplicación al mercado brusátil español

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, Núm. 2, pp. 93-110

2006

  1. La aplicación práctica de la matriz de transición de 'ratings'

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 74, pp. 59-62

  2. Un análisis de los modelos contables y de mercado en la evaluación del riesgo de crédito: aplicación al mercado bursátil español

    VI Jornadas sobre Riesgos, Regulación Bancaria y Derecho Concursal

2005

  1. El método estandar en el acuerdo de Basilea

    Armonización y gobierno de la diversidad [Recurso electrónico]: XIII Congreso AECA. Comunicaciones presentadas. Oviedo, 22 a 24 de septiembre de 2005

  2. El método estandar en el nuevo acuerdo de Basilea

    Boletín de estudios económicos, Vol. 60, Núm. 186, pp. 527-556

  3. La gestión de riesgos y la nueva regulación bancaria

    Grupo Editorial Universitario

  4. Structural models and default probability: Application to the Spanish stock market

    Investment Management and Financial Innovations, Vol. 2, Núm. 2, pp. 18-29

2004

  1. El nuevo acuerdo de Basilea y la gestión del riesgo de crédito

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 58, pp. 50-59

  2. El rating y la fijación de precios en préstamos comerciales: aplicación mediante un modelo logit

    Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 13, Núm. 2, pp. 155-176

  3. Los modelos estructurales y la probabilidad de insolvencia: aplicación en las empresas del IBEX-35

    La gestión del riesgo financiero y la nueva ley concursal

  4. Manual de mercados financieros

    Thomson-Paraninfo

2003

  1. La nueva propuesta del Comité de Basilea para la medición de Riesgos

    Análisis Financiero, Núm. 91, pp. 40-52

  2. Los modelos de valoración de opciones en la gestión del riesgo de crédito: ¿una alternativa?

    Boletín de estudios económicos, Vol. 58, Núm. 179, pp. 329-366

  3. Los modelos de valoración de opciones en la gestión del riesgo de crédito: ¿una alternativa?

    Transparencia empresarial y sociedad del conocimiento [Recurso electrónico]: comunicaciones presentadas al XII Congreso AECA celebrado en Cádiz, 29 de septiembre-1 de octubre de 2003

2001

  1. Los sistemas RAROC en la fijación de precios en créditos comerciales: aplicación mediante un modelo Logit

    IX Foro de Finanzas