Opciones sobre instrumentos de renta fija

  1. Natividad Rodríguez Masero
Supervised by:
  1. María José Vázquez Cueto Director

Defence university: Universidad de Sevilla

Year of defence: 2003

Committee:
  1. José Vallés Ferrer Chair
  2. María Enriqueta Camacho Peñalosa Secretary
  3. Flor María Guerrero Casas Committee member
  4. Francisco Carrasco Fenech Committee member
  5. María Dolores Oliver Alfonso Committee member

Type: Thesis

Teseo: 96207 DIALNET

Abstract

En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de Black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.